基金主要投资于目标ETF、目标指数成分股和替代成分股，其中目标ETF中投资的资产比例不少于基金净资产值的90%，一年内到期的现金或政府债券不少于净资产的5%。基金的资产价值，而现金不包括结算准备金和存款担保。同时，为了更好地实现投资目标，基金还可以投资少量新股、债券等中国证券监督管理局允许的金融工具。证监会对基金进行投资，其比例不高于基金净资产的5%。

法律、法规或者监管机构允许基金今后投资其他品种的，基金管理人可以在办理适当手续后，将其纳入投资范围。

该基金是ETF联动的目标基金，主要通过投资ETF来实现投资目标。ETF时，目标ETF或基金自身赎回可能会影响基金的跟踪指数的表现，或者当调整成分股和分派时。股票的发行、发行和股利分配，经理在10个交易日内适当调整投资组合，可以有效地控制跟踪误差。

基金的目标指数跟踪目标是：在正常情况下，基金的平均每日跟踪偏差与业绩比较基准的绝对值不超过0.35％，年度跟踪误差不超过4％，如果偏差和跟踪误差超过上述范围。由于指标编制规则的调整等原因，基金经理会采取合理的措施避免偏差，进一步扩大跟踪误差。

该基金通过投资目标ETF、目标指数成分股和替代成分股进行被动投资，达到跟踪指数的目标，因此，该基金在目标ETF中投资的资产比例不小于一年内到期的现金或者政府债券，不低于基金净资产价值的百分之五，包括不含结算准备金、存款保证金、应收回购金和中国证监会允许的其他金融工具的现金。她拥有5%以上的基金净资产。

基金对ETF的投资仅限于目标ETF，目前的目标ETF是上证综合指数交易型开放指数证券投资基金。

基金合约生效后，基金在仓储期内，根据目标指数最优抽样组合中各成份股的权重重构，重建股票组合，在目标ETF之后将股票组合转换为目标ETF。公开认购和赎回，使基金资产在目标ETF中所占的比例不低于基金资产净值的90%。

基金可以通过实物成分股形式的赎回代理人买卖目标ETF基金的份额，或者通过经纪人买卖目标ETF基金在二级市场上的份额。通常，基金是基于认购和赎回的：当收到净认购时，基金构建股票投资组合，认购目标ETF；当收到净赎回时，基金赎回焦油。获得ETF并卖出股票组合。由于股票暂停或其他原因，基金将选择基础证券作为后续实物购买目标ETF或在二级市场上卖出。ETF基金在二级市场上的份额T是为了追求完全投资，降低交易成本和跟踪误差。

基金将根据购买和赎回情况，结合基金的现金头寸管理，调整基金投资组合，从而有效地跟踪标的指数。

基金对标的指数成分股和替代成分股的投资，采用基于最优抽样和复制组合的被动指数投资方式进行管理。在一级市场认购新股。

根据流动性管理和战略投资的需要，基金将投资于一年以下到期的债券，如国债和金融债券。债券投资的目的是保证基金资产的流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。

在法律法规允许的情况下，基金可以根据谨慎性原则，利用权证等相关金融衍生品对基金的投资组合进行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合的风险水平，从而达到：更好地实现基金的投资目标。基金经理使用这些金融衍生品必须是为了追求充分投资，降低交易成本，减少跟踪误差。它们不应用于投机交易目的，也不应用作杠杆工具来扩大基金的投资。

该基金是ETF挂钩的基金。预期风险和预期收益高于混合型基金、债券基金和货币市场基金，同时，该基金是一种指数型基金，跟踪上证综合指数，以股票市场风险收益特征为基本指数和基础指数。特性。

报告期末基金对股票指数期货交易的说明（1）报告期末基金投资仓位及基金损益明细

12。投资组合报告（1）指出，基金投资前10名证券发行人是否已在监管部门进行调查，或在报告编制前一年内公开谴责或处罚。

基金在报告所述期间投资的前10名证券发行人，未接受监管部门的调查，或在编制报告前一年内受到公开谴责或处罚。

基金经理按照尽职调查、诚实信用、谨慎谨慎和勤勉的原则管理和使用基金的资产，但不能保证基金的一定利润或最低回报。基金的过去业绩并不代表其未来的业绩。风险。投资者在作出投资决定前，应仔细阅读基金的招股说明书。

2。基金合同生效以来基金累计净份额增长率的变化及其与同期基准收益率变化的比较

2。该基金于2011年1月30日成立，为期三个月的仓储期。从2011年1月30日到2011年4月29日，所有在仓储期末的资产分配比率都符合基金合同的约定。

投资于基金财产的基金不向目标ETF收取部分管理费。基金管理费在基金的净资产值扣除目标ETF持有的前期份额后，按余额的0.5%年费率（如果为负，则为0）收取。管理费的计算方法如下：

基金管理费每天计算并累积到每个月底。他们按月领工资。基金管理人向基金托管人发送基金管理费转让指示。基金托管人在审核后两个工作日内，从基金财产一次性向基金经理支付。法定节假日和公共节假日的，延期支付。

投资于基金财产的基金不收取目标ETF部分的托管费。基金的托管费扣除目标ETF h所占份额对应的净资产值后，按前一天净资产值的0.1%的年费率收取。托管费的计算方法如下：

基金托管费每日计算，每日累计至每月结束。他们按月领工资。基金管理人向基金托管人发送基金托管费转移指令。基金托管人在审核后的下一个月前两个工作日内从基金财产中提取资金。法定节假日和公共节假日的，推迟付款日期。

1。在基金支出类别中，第3-8项是根据有关规定和有关协议，按照实际支出额计入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

1。基金管理人、基金受托人因未履行或者未完全履行债务而发生的费用或者基金财产损失；

三。基金合同生效前的有关费用，包括但不限于费用核实费、会计师和律师费、信息披露费等。

投资者在购买基金或赎回基金时可以选择支付购买费用。投资者在购买中选择支付称为前端购买费用，投资者在赎回中选择支付称为后端购买费用。

该基金的前端费用模型为通过直接柜台和其他投资者申请的养老金客户实施不同的认购费率。如果在一天内有多次购买，则费率将分别计算。具体情况如下：

注：上述利率适用于选择前端收费方式的投资者，但通过我们的直接柜台申请养老金的投资者除外。

注：上述费率适用于通过直销柜台申请基金并选择前端收费方式的养老金客户，包括基本养老金、依法设立的养老金计划所募集资金和成立的补充养老金。由投资运营所得，包括：国家社保基金；可投资地方社保基金；企业年金计划单项和合计；企业年金理事会委托的具体客户资产管理计划；企业年金退休金产品。

如果将来有经养老基金监管部门批准的新型养老基金，公司将在更新招股说明书或发布临时公告时将新型养老基金纳入养老金客户的范围，并提交中国证券监督管理委员会按规定办理。

基金的后端收费模式目前只适用于公司的基金直销系统，如有任何变更，请参阅公告或更新的招聘手册。在实际处理过程中，根据不同的pa，对后端购买模式可能有限制。你的渠道。具体而言，有关网上交易页面的相关说明应以规定为准。

基金的认购费由基金的认购人承担，不包括在基金的财产中，主要用于基金的营销、销售、登记和其他费用。

基金的赎回费由基金份额持有人承担，基金份额持有人为投资者向基金财产收取的赎回费足额，期限少于7天，为投资者向基金财产收取的部分不少于7天。7天内不少于投资者向基金财产收取的赎回费的25%，期限不少于7天，其余用于支付注册费和其他相关服务费。

基金管理人可以按照基金合同的有关规定调整费率或者收费方式。基金管理人应当在实施新的收费标准或者收费方式前，至少两个工作日在指定的媒体和基金经理网站上公告。

基金经理可以在不违反法律、法规的规定和基金合同的规定的情况下，根据市场情况制定基金推广计划，在特定的地理区域、行业、职业以及特定的交易方式上投资。网上交易、电话交易等。定期或不定期的基金促销。在基金的促销活动中，基金经理在完成相关手续后，可降低基金认购费率和基金赎回率。NT监管机构。

资金转换费包括转移基金的赎回费和转移基金的转移费与购买费的补偿差额，其中，转移基金的赎回费是根据转移基金的正常赎回率收取的；转移基金购买费是根据转移基金与转移基金购买费率的差额收取的，对于前端到前端模式，与转移基金金额相对应的转移基金购买费率低于转移基金购买费率。补偿费率是转移基金与转移基金购买费率之差，如果与转移基金金额相对应的转移基金购买费率高于转移基金购买费率，则补偿费为零。A基金转换如下：

注：转换股的计算结果应保留在小数点后2位。如果外出资金为货币基金，所有股份均从账户中转出，则净转账金额应计入从账户中转出的当期累计未付收入。电子资金。

当转换后端费用模型基金时，转换费由转让基金的赎回费和购买申请的补偿费组成，其中补偿费率根据TRA的替代费率的差额计算。NSFER基金和转移资金的替代费率，当转移资金的后端购买费率高于转移资金的后端购买费率时，转移资金的转移购买费率与转移资金购买费率之间的差额。为零，而转移资金的后端购买费率低于转账基金的后端购买费率。

1)对于中国证券登记结算有限公司注册的基金，后端收费模式下的股票折算公式如下：

2）对于公司注册的基金，在后端收费模式下计算基金份额相互转换的公式如下：

注：转换股的计算结果应保留在小数点后2位。如果外出资金为货币基金，所有股份均从账户中转出，则净转账金额应计入从账户中转出的当期累计未付收入。电子资金。

基金转换只能在同一个销售机构进行，转换后的两只基金必须由同一基金经理管理的开放式基金，在同一个注册人登记，并以同一方式收费。

对于养老金客户基金的转换，如果以特定认购率进行基金之间的转换，则根据特定认购率之间的价格差异来弥补差异。如果转换后的两只基金中至少有一只基金不执行特定的认购利率，那么差额将根据原始认购利率之间的价格差额来弥补。详见公司2013年2月7日公告富国基金管理公司O公司关于实施部分开放式基金认购费率的通知。

本招股说明书按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金经营管理办法》、《证券投资销售管理办法》的规定办理。《基金、证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法规。主要内容如下：

2。引言的第一部分更新了招股说明书的编制依据，增加了《流动性风险管理规定》。

三。第二部分为解释部分，补充了流动性风险管理规定、流动性约束资产、摇摆定价机制等。

7。第八部分根据《流动性风险管理条例》的规定，对基金份额的认购和赎回部分进行了规定。

8。基金第九部分的投资部分根据流动性风险管理条例更新投资和投资限制的范围，并更新基金的投资组合报告，直至2018年6月30日。

9。第十部分的业绩部分更新了基金的业绩数据和历史趋势图，直到2008年6月30日。

10。第十二部分基金资产的估价部分，根据流动性风险管理的规定，增加摇摆定价机制的内容，并更新暂停估价。

11。第16部分的信息披露部分根据《流动性风险管理条例》，对基金定期报告和中期报告的内容进行更新。

12。第十九部分对基金合同内容进行总结，根据修改后的基金合同，流动性风险管理规定的相关内容进行了更新。

13。第20部分基金托管协议内容概述根据修订后的基金托管协议对《流动性风险管理条例》的有关内容进行了更新。

14。第二十部分更新基金份额持有人的服务内容。

15。第22部分中的其他可披露项目在报告期内更新。

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